因子回测 Skill

📌 用途

当你有 8 个 Alpha 表达式需要批量回测时，使用此技能。它会：

• ✅ 验证表达式的合法性
• ✅ 提交批量回测任务
• ✅ 监控进度并处理异常
• ✅ 返回完整的回测结果

🔑 核心约束（不可违反）

1. Rule of 8

• 必须恰好传入 8 个表达式
• 少于或多于 8 个都会被平台拒绝

2. 加速配置

• 必须设置 visualization=false（大幅加速回测）

3. 中性化选择

neutralization 必须从以下 5 项中选一：

🔄 标准流程（4 步）

步骤 1：验证表达式

mcp：validatealphaexpressions([表达式1, ..., 表达式8])

• 要求：必须 100% 通过验证
• 失败处理：修正错误 → 重新验证 → 严禁未全部通过就进入回测

步骤 2：提交回测

mcp: createmultiSim( alphaexpressions=[表达式1, ..., 表达式8], ... )

步骤 3：监控进度

mcp: checkmultisimulationstatus()

监控策略：

• ⏱️ 回测时间较长，可每 5–10 分钟查询一次
• 🚨 僵尸回测熔断：超过 40 分钟仍 in_progress → 放弃当前任务，重新提交

步骤 4：获取结果

mcp: getmultisimulationresult()

⚠️ 异常处理

语法错误

现象：回测返回 "No alpha ID found in completed simulation"

处理：

1. 调用 getSimErrordetail 查看详细错误
2. 对照 get_operators 检查操作符签名
3. 修正表达式 → 重新走完整验证流程
4. ❌ 严禁无修改直接重试

回测卡死

现象：状态持续 in_progress 超过 40 分钟

处理：

1. 重新认证会话
2. 再次检查状态
3. 若仍卡死 → 放弃当前任务，创建新回测

🚫 禁止操作

• ❌ 传入非 8 个表达式
• ❌ 使用 neutralization 列表外的值
• ❌ 设置 visualization=true
• ❌ 语法错误后无修改重试
• ❌ 高频轮询状态（< 5 分钟）

📊 输入/输出

输入

{
    "alpha_expressions": [8 个表达式],
    "decay": 5,                          # 可选
    "neutralization": "SLOW",            # 必须从 5 项中选
    "truncation": 0.0,                   # 可选
    "test_period": "P0Y0M"               # 可选
}

输出

{
    "location": "multiSim 结果 URL",
    "alphas": [
        {
            "alpha_id": "...",
            "sharpe": 1.8,
            "fitness": 1.2,
            "turnover": 0.25,
            "ic": 0.05
        },
        ...
    ],
    "status": "completed" | "failed",
    "errors": []
}

🛠️ 常用 MCP 工具

核心：

• validatealphaexpressions - 验证表达式
• create_multiSim - 批量回测
• checkmultisimulationstatus - 检查状态
• getmultisimulationresult - 获取结果

分析：

• getalphadetails - 详细指标
• getalphapnl - 收益曲线
• getalphayearly_stats - 年度统计
• check_correlation - 相关性检查

调试：

• getSimErrordetail - 错误详情
• get_operators - 操作符列表